PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с RIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с RIO.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 22.04%/yr for RIO.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и RIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEP торгуется в USD, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям RIO.L по среднегодовой доходности: 6.34% против 22.04% соответственно.

PEP

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.47%
3 года*
-5.03%
5 лет*
2.44%
10 лет*
6.34%

RIO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-3.38%
С начала года
29.22%
6 месяцев
42.87%
1 год
81.14%
3 года*
23.68%
5 лет*
11.89%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и RIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.06%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
RIO.L
Rio Tinto PLC		29.22%44.94%-14.82%12.61%17.90%-0.65%34.36%33.42%-5.37%43.93%

Correlation

The correlation between PEP and RIO.L is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$192.87B

RIO.L:

£124.62B

EPS

PEP:

$6.37

RIO.L:

£13.15

Коэффициент P/E

PEP:

22.07

RIO.L:

5.78

Коэффициент P/S

PEP:

2.02

RIO.L:

1.12

Коэффициент P/B

PEP:

9.02

RIO.L:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

RIO.L:

£111.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

RIO.L:

£45.93B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

RIO.L:

£44.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Rio Tinto PLC

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS

Доходность на риск

PEP vs. RIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c RIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPRIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.94

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.60

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

5.25

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

19.91

-17.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEP vs. RIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа RIO.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и RIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPRIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.94

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.21

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PEP и RIO.L

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и RIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPRIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-88.71%

+14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-15.38%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-23.98%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-35.65%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-38.42%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-9.32%

-10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-28.11%

+14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

4.06%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и RIO.L

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPRIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

11.59%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

22.89%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

27.52%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

29.43%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

30.77%

-11.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и RIO.L

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности RIO.L в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и RIO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
19.44B
30.91B
(PEP) Общая выручка
(RIO.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PEP значения в USD, RIO.L значения в GBp

Сравнение рентабельности PEP и RIO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Rio Tinto PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
55.2%
26.6%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and RIO.L have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и RIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор