Сравнение PEP с LDO.MI
PEP (PepsiCo, Inc.) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 19.42%/yr for LDO.MI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и LDO.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEP торгуется в USD, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у LDO.MI с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям LDO.MI по среднегодовой доходности: 6.34% против 19.42% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
LDO.MI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 76.77%
- 5 лет*
- 48.39%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам PEP и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 3.06% | 116.42% | 65.76% | 93.57% | 22.66% | -1.81% | -36.54% | 35.11% | -25.08% | -14.34% |
Correlation
The correlation between PEP and LDO.MI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.13 |
The correlation between PEP and LDO.MI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
PEP
LDO.MI
Сравнение PEP c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.04 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.07 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.30 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и LDO.MI
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -88.08% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -22.61% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -22.61% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -39.97% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -73.32% | +43.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -19.12% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -50.79% | +37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 10.71% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и LDO.MI
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 10.89% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 30.19% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 41.92% | -20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 36.79% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 38.78% | -19.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и LDO.MI
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности LDO.MI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEP and LDO.MI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEP и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор