Сравнение PEP с GIS
PEP (PepsiCo, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 6.34% против -3.08% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам PEP и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between PEP and GIS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1983 г. | 0.41 |
The correlation between PEP and GIS shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$192.87B
GIS:
$17.98B
PEP:
$6.37
GIS:
$4.08
PEP:
22.07
GIS:
8.12
PEP:
7.64
GIS:
3.50
PEP:
2.02
GIS:
0.98
PEP:
9.02
GIS:
1.92
PEP:
$95.45B
GIS:
$18.37B
PEP:
$51.60B
GIS:
$4.70B
PEP:
$15.08B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. GIS — Ранг доходности на риск
PEP
GIS
Сравнение PEP c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.74 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.95 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -1.94 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -1.52 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.40 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и GIS
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -59.63% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -37.97% | +21.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -55.56% | +26.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -59.63% | +29.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -59.63% | +29.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -58.42% | +38.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -10.27% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 18.63% | -12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и GIS
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.96% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 18.58% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 23.84% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 21.13% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 22.09% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и GIS
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и GIS
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and GIS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.96%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs GIS's -59.63%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор