PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с CAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с CAH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 13.19%/yr for CAH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: 6.34% против 13.19% соответственно.

PEP

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.47%
3 года*
-5.03%
5 лет*
2.44%
10 лет*
6.34%

CAH

1 день
-0.60%
1 месяц
11.34%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
3.32%
1 год
33.66%
3 года*
35.29%
5 лет*
31.41%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и CAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.06%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
CAH
Cardinal Health, Inc.		-0.01%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%

Correlation

The correlation between PEP and CAH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.24

The correlation between PEP and CAH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$192.87B

CAH:

$48.26B

EPS

PEP:

$6.37

CAH:

$6.55

Коэффициент P/E

PEP:

22.07

CAH:

31.22

Коэффициент PEG

PEP:

7.64

CAH:

0.74

Коэффициент P/S

PEP:

2.02

CAH:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

CAH:

$250.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

CAH:

$9.23B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

CAH:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Cardinal Health, Inc.

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с BIIBCAH с AZN

Доходность на риск

PEP vs. CAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPCAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.13

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.93

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.66

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

4.37

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEP vs. CAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPCAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.13

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.25

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PEP и CAH

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и CAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPCAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-61.93%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-20.42%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-20.42%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-22.80%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-46.13%

+15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-10.83%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-15.94%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

7.72%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и CAH

PepsiCo, Inc. (PEP) и Cardinal Health, Inc. (CAH) имеют волатильность 6.35% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPCAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.59%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

19.73%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

29.99%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

25.19%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

29.23%

-9.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и CAH

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности CAH в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.00%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
19.44B
60.94B
(PEP) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.2%
4.1%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and CAH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAH has higher volatility (6.59%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs CAH's -61.93%.

CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и CAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор