PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с NMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDI с NMFC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) and NMFC (New Mountain Finance Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PDI returned 7.56%/yr vs 6.08%/yr for NMFC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDI и NMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у NMFC с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции PDI превзошли акции NMFC по среднегодовой доходности: 7.56% против 6.08% соответственно.

PDI

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.51%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-0.40%
1 год
1.93%
3 года*
10.92%
5 лет*
2.42%
10 лет*
7.56%

NMFC

1 день
-0.51%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-16.84%
3 года*
-3.49%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDI и NMFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.27%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%
NMFC
New Mountain Finance Corporation		-11.79%-7.17%-0.95%15.47%-0.55%31.94%-7.13%20.64%2.78%5.71%

Correlation

The correlation between PDI and NMFC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.25

Фундаментальные показатели

EPS

PDI:

$3.86

NMFC:

$328.53

Коэффициент P/E

PDI:

4.33

NMFC:

0.02

Коэффициент P/S

PDI:

3.21

NMFC:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

PDI:

$2.03B

NMFC:

$315.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

PDI:

$1.51B

NMFC:

$203.95M

EBITDA (12 мес.)

PDI:

$2.09B

NMFC:

$106.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

New Mountain Finance Corporation

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS
Часто сравнивают с NMFC:
NMFC с GSBDNMFC с OCSLNMFC с ARCCNMFC с ^GSPCNMFC с MAINNMFC с VOONMFC с DGRO

Доходность на риск

PDI vs. NMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NMFC
Ранг доходности на риск NMFC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c NMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDINMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.75

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-0.98

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.89

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.69

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

-1.35

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDI vs. NMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа NMFC равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и NMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDINMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.75

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PDI и NMFC

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и NMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDINMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-64.16%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-24.56%

+13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-27.77%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-27.77%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-64.16%

+17.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-23.29%

+15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.45%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

12.48%

-7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и NMFC

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.21%, в то время как у New Mountain Finance Corporation (NMFC) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDINMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

6.73%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

18.23%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

22.67%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

18.54%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

25.91%

-6.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и NMFC

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.84%, что меньше доходности NMFC в 16.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMFC
New Mountain Finance Corporation		16.43%13.90%12.17%11.40%9.86%8.76%10.92%9.90%10.81%10.04%9.65%10.45%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.84%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDI и NMFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO Dynamic Income Fund и New Mountain Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M202120222023202420252026
615.21M
68.79M
(PDI) Общая выручка
(NMFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PDI and NMFC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMFC has higher volatility (6.73%) compared to PDI (3.21%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs NMFC's -64.16%.

PDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDI и NMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор