PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDGIX с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both funds - PDGIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDGIX returned 15.52%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PDGIX charges 0.51%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDGIX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

PDGIX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.83%
6 месяцев
7.49%
1 год
15.88%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.94%
10 лет*
12.87%

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDGIX и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		6.83%14.91%13.63%13.82%-10.08%13.32%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Correlation

The correlation between PDGIX and TSPA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between PDGIX and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с SCHDPDGIX с PRDGXPDGIX с FDGFXPDGIX с FXAIXPDGIX с POMIXPDGIX с VOO
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

PDGIX vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGIXTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.95

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.65

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.65

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

12.24

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGIX vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGIXTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.95

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.83

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и TSPA

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDGIXTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-24.72%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-9.24%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-19.04%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-24.72%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-2.71%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-5.48%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.00%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и TSPA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 2.43%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDGIXTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.90%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.88%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

12.57%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

17.03%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.03%

-1.15%

Сравнение комиссий PDGIX и TSPA

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и TSPA

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.71%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDGIX and TSPA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (3.90%) compared to PDGIX (2.43%). In terms of maximum drawdown, PDGIX dropped -33.17% vs TSPA's -24.72%.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDGIX и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор