PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с BJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEC с BJAN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) and BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, PDEC returned 8.43%/yr vs 10.46%/yr for BJAN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и BJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у BJAN с доходностью 5.94%.

PDEC

1 день
0.15%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.27%
1 год
16.12%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

BJAN

1 день
0.15%
1 месяц
0.47%
С начала года
5.94%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.99%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDEC и BJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		4.93%12.91%9.46%17.43%-5.95%9.59%8.45%0.91%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		5.94%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%0.82%

Correlation

The correlation between PDEC and BJAN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between PDEC and BJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDEC и BJAN

Секторы
PDEC
BJAN

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PDEC
36.2%
BJAN
36.2%

Финансовые услуги

PDEC
11.9%
BJAN
11.9%

Коммуникационные услуги

PDEC
10.9%
BJAN
10.9%

Потребительский циклический сектор

PDEC
10.1%
BJAN
10.1%

Здравоохранение

PDEC
8.4%
BJAN
8.4%

Промышленность

PDEC
8.1%
BJAN
8.1%

Потребительский защитный сектор

PDEC
4.9%
BJAN
4.9%

Энергетика

PDEC
3.5%
BJAN
3.5%

Коммунальные услуги

PDEC
2.3%
BJAN
2.3%

Недвижимость

PDEC
1.9%
BJAN
1.9%

Сырьевые материалы

PDEC
1.8%
BJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с IAPRPDEC с DIVOPDEC с AIOO
Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с SPYBJAN с VOO

Доходность на риск

PDEC vs. BJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c BJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECBJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.45

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.41

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.04

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

15.34

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. BJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJAN равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и BJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECBJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.90

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PDEC и BJAN

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и BJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDECBJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-26.86%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-6.27%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.77%

-13.81%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-17.38%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.24%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-2.90%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.24%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и BJAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) составляет 1.46%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что PDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDECBJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.86%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

6.22%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

7.79%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

11.99%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

14.06%

-3.10%

Сравнение комиссий PDEC и BJAN

И PDEC, и BJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и BJAN

Ни PDEC, ни BJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PDEC and BJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BJAN has higher volatility (1.86%) compared to PDEC (1.46%). In terms of maximum drawdown, PDEC dropped -19.31% vs BJAN's -26.86%.

On 5-year performance, BJAN leads with 10.46% vs 8.43% for PDEC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PDEC has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.46% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDEC and BJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

PDEC and BJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track S&P 500.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEC и BJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор