PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с BFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEC с BFEB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) and BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - PDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, PDEC returned 8.43%/yr vs 11.48%/yr for BFEB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и BFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у BFEB с доходностью 7.14%.

PDEC

1 день
0.15%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.27%
1 год
16.12%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

BFEB

1 день
0.23%
1 месяц
0.42%
С начала года
7.14%
6 месяцев
8.04%
1 год
19.49%
3 года*
16.14%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDEC и BFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		4.93%12.91%9.46%17.43%-5.95%9.59%8.24%
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		7.14%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%6.01%

Correlation

The correlation between PDEC and BFEB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г.

0.90

The correlation between PDEC and BFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDEC и BFEB

Секторы
PDEC
BFEB

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PDEC
36.2%
BFEB
36.2%

Финансовые услуги

PDEC
11.9%
BFEB
11.9%

Коммуникационные услуги

PDEC
10.9%
BFEB
10.9%

Потребительский циклический сектор

PDEC
10.1%
BFEB
10.1%

Здравоохранение

PDEC
8.4%
BFEB
8.4%

Промышленность

PDEC
8.1%
BFEB
8.1%

Потребительский защитный сектор

PDEC
4.9%
BFEB
4.9%

Энергетика

PDEC
3.5%
BFEB
3.5%

Коммунальные услуги

PDEC
2.3%
BFEB
2.3%

Недвижимость

PDEC
1.9%
BFEB
1.9%

Сырьевые материалы

PDEC
1.8%
BFEB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с IAPRPDEC с DIVOPDEC с AIOO
Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с BUFRBFEB с SCHDBFEB с VOO

Доходность на риск

PDEC vs. BFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c BFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECBFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.39

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.36

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.05

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

15.50

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. BFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFEB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и BFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECBFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.88

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PDEC и BFEB

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки BFEB в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и BFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDECBFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-26.37%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-6.41%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.77%

-13.82%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-14.84%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.30%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-2.68%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.26%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и BFEB

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) составляет 1.46%, в то время как у Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что PDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDECBFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.02%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

6.50%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

8.21%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

11.41%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

14.19%

-3.23%

Сравнение комиссий PDEC и BFEB

И PDEC, и BFEB имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и BFEB

Ни PDEC, ни BFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PDEC and BFEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BFEB has higher volatility (2.02%) compared to PDEC (1.46%). In terms of maximum drawdown, PDEC dropped -19.31% vs BFEB's -26.37%.

On 5-year performance, BFEB leads with 11.48% vs 8.43% for PDEC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PDEC has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.48% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDEC and BFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.

PDEC and BFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PDEC is categorized as Defined Outcome, while BFEB is Options Trading. PDEC tracks S&P 500, while BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series.

BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEC и BFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор