Сравнение PDD с ZTO
PDD (Pinduoduo Inc.) and ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, PDD returned -8.02%/yr vs -4.61%/yr for ZTO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и ZTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -27.14%, что значительно ниже, чем у ZTO с доходностью 7.48%.
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
ZTO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDD и ZTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 7.48% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | -24.73% |
Correlation
The correlation between PDD and ZTO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between PDD and ZTO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$122.28B
ZTO:
$17.64B
PDD:
$64.39
ZTO:
$11.28
PDD:
1.28
ZTO:
1.96
PDD:
0.01
ZTO:
0.10
PDD:
0.28
ZTO:
0.35
PDD:
0.29
ZTO:
0.28
PDD:
$441.76B
ZTO:
$51.23B
PDD:
$247.30B
ZTO:
$12.75B
PDD:
$134.30B
ZTO:
$11.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. ZTO — Ранг доходности на риск
PDD
ZTO
Сравнение PDD c ZTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDD | ZTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.28 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 5.73 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDD | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.28 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.13 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PDD и ZTO
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки ZTO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и ZTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -57.06% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -14.61% | -25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -42.55% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -49.55% | -31.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.26% | -34.94% | -24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -25.12% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 5.79% | +13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и ZTO
Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 4.45% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 17.58% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 26.10% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 38.52% | +29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.46% | 38.12% | +31.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и ZTO
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.12% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и ZTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и ZTO Express (Cayman) Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и ZTO
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and ZTO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (15.43%) compared to ZTO (4.45%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs ZTO's -57.06%.
ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и ZTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор