Сравнение PDD с BABA
PDD (Pinduoduo Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PDD returned -8.02%/yr vs -9.93%/yr for BABA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PDD и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -27.14%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -18.09%.
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -24.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам PDD и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -18.09% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -30.77% |
Correlation
The correlation between PDD and BABA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between PDD and BABA shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$122.28B
BABA:
$289.95B
PDD:
$64.39
BABA:
$33.90
PDD:
1.28
BABA:
3.54
PDD:
0.01
BABA:
0.16
PDD:
0.28
BABA:
0.36
PDD:
0.29
BABA:
0.27
PDD:
$441.76B
BABA:
$811.51B
PDD:
$247.30B
BABA:
$332.88B
PDD:
$134.30B
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. BABA — Ранг доходности на риск
PDD
BABA
Сравнение PDD c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDD | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.06 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.12 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDD | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.05 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.19 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.06 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PDD и BABA
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -80.09% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -36.77% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -36.77% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -72.48% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.26% | -60.13% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -37.54% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 19.02% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и BABA
Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 13.26% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 29.12% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 43.79% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 51.39% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.46% | 43.40% | +26.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и BABA
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.67% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и BABA
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and BABA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (15.43%) compared to BABA (13.26%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор