PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с UMBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLIX с UMBMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) and UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) are both mutual funds - PCLIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while UMBMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, PCLIX returned 11.65%/yr vs 12.53%/yr for UMBMX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PCLIX charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for UMBMX.

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у UMBMX с доходностью 11.19%. За последние 10 лет акции PCLIX уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 11.65% против 12.53% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.10%
С начала года
32.85%
6 месяцев
32.08%
1 год
40.17%
3 года*
17.20%
5 лет*
15.90%
10 лет*
11.65%

UMBMX

1 день
-2.67%
1 месяц
-0.66%
С начала года
11.19%
6 месяцев
10.54%
1 год
23.17%
3 года*
20.09%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLIX и UMBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		32.85%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		11.19%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%

Correlation

The correlation between PCLIX and UMBMX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.32

The correlation between PCLIX and UMBMX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Carillon Scout Mid Cap Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с BCDPCLIX с FGKFXPCLIX с XLEPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с SCHMUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с IWRUMBMX с SYLDUMBMX с FXAIX

Доходность на риск

PCLIX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXUMBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.66

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.36

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

2.64

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

10.41

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. UMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMBMX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и UMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXUMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.66

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.58

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и UMBMX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и UMBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLIXUMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-49.91%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-9.19%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-19.41%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-26.30%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-36.91%

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-2.67%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-7.10%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.32%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и UMBMX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLIXUMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.84%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

11.56%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

14.62%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

17.76%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.54%

19.12%

+21.42%

Сравнение комиссий PCLIX и UMBMX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UMBMX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и UMBMX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности UMBMX в 9.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.41%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.26%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Часто задаваемые вопросы

PCLIX and UMBMX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLIX has higher volatility (6.14%) compared to UMBMX (4.84%). In terms of maximum drawdown, PCLIX dropped -66.60% vs UMBMX's -49.91%.

PCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLIX и UMBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор