PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с JMUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLIX с JMUEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) and JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) are both mutual funds - PCLIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while JMUEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, PCLIX returned 11.65%/yr vs 15.54%/yr for JMUEX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PCLIX charges 0.98%/yr vs 0.57%/yr for JMUEX.

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции PCLIX уступали акциям JMUEX по среднегодовой доходности: 11.65% против 15.54% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.10%
С начала года
32.85%
6 месяцев
32.08%
1 год
40.17%
3 года*
17.20%
5 лет*
15.90%
10 лет*
11.65%

JMUEX

1 день
-2.80%
1 месяц
-1.14%
С начала года
3.12%
6 месяцев
2.74%
1 год
16.66%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.90%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLIX и JMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		32.85%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		3.12%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%

Correlation

The correlation between PCLIX and JMUEX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.29

The correlation between PCLIX and JMUEX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с BCDPCLIX с FGKFXPCLIX с XLEPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с CMEUXJMUEX с FXAIXJMUEX с VOOJMUEX с IJR

Доходность на риск

PCLIX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXJMUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.42

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.96

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

1.49

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

6.01

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. JMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа JMUEX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXJMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.42

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.57

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и JMUEX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и JMUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLIXJMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-52.11%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-11.92%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-19.11%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-24.60%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-33.35%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-3.07%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-8.78%

-15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.96%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и JMUEX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLIXJMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.15%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

9.87%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

12.58%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

17.45%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.54%

18.58%

+21.96%

Сравнение комиссий PCLIX и JMUEX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JMUEX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и JMUEX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности JMUEX в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		5.70%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.41%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Часто задаваемые вопросы

PCLIX and JMUEX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLIX has higher volatility (6.14%) compared to JMUEX (4.15%). In terms of maximum drawdown, PCLIX dropped -66.60% vs JMUEX's -52.11%.

PCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLIX и JMUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор