Сравнение PCLIX с JMIEX
PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) and JMIEX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - PCLIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while JMIEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, PCLIX returned 11.65%/yr vs 10.81%/yr for JMIEX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PCLIX charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for JMIEX.
Доходность
Сравнение доходности PCLIX и JMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLIX показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у JMIEX с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции JMIEX по среднегодовой доходности: 11.65% против 10.81% соответственно.
PCLIX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 32.08%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 11.65%
JMIEX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 49.37%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам PCLIX и JMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 32.85% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 21.49% | 40.27% | 3.48% | 7.32% | -25.68% | -10.29% | 34.88% | 32.04% | -15.91% | 42.70% |
Correlation
The correlation between PCLIX and JMIEX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between PCLIX and JMIEX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLIX vs. JMIEX — Ранг доходности на риск
PCLIX
JMIEX
Сравнение PCLIX c JMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLIX | JMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | 4.00 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 16.46 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLIX | JMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.22 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PCLIX и JMIEX
Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки JMIEX в -62.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и JMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLIX | JMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -62.02% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -12.56% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | -15.06% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -44.85% | +23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -49.51% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -8.69% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -20.16% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.05% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLIX и JMIEX
Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) составляет 6.14%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLIX | JMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 10.43% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 17.91% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 20.70% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 19.48% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 19.56% | +20.98% |
Сравнение комиссий PCLIX и JMIEX
PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JMIEX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLIX и JMIEX
Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности JMIEX в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 1.12% | 1.36% | 1.51% | 1.56% | 0.54% | 3.89% | 0.14% | 0.81% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.98% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.41% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
PCLIX and JMIEX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMIEX has higher volatility (10.43%) compared to PCLIX (6.14%). In terms of maximum drawdown, PCLIX dropped -66.60% vs JMIEX's -62.02%.
JMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLIX и JMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор