PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCAR с TPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCAR с TPR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PCAR (PACCAR Inc) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PCAR returned 16.63%/yr vs 17.11%/yr for TPR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCAR и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 10.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCAR имеют среднегодовую доходность 16.63%, а акции TPR немного впереди с 17.11%.

PCAR

1 день
1.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.95%
1 год
29.88%
3 года*
19.85%
5 лет*
18.21%
10 лет*
16.63%

TPR

1 день
0.57%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.89%
6 месяцев
20.82%
1 год
80.77%
3 года*
52.54%
5 лет*
29.87%
10 лет*
17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCAR и TPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCAR
PACCAR Inc		8.77%8.03%10.81%55.01%17.00%5.63%11.74%45.05%-15.32%14.82%
TPR
Tapestry, Inc.		10.89%98.73%82.80%0.16%-3.32%32.29%16.86%-15.97%-22.09%30.48%

Correlation

The correlation between PCAR and TPR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2000 г.

0.45

The correlation between PCAR and TPR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCAR:

$62.47B

TPR:

$29.35B

EPS

PCAR:

$4.70

TPR:

$3.15

Коэффициент P/E

PCAR:

25.21

TPR:

44.72

Коэффициент P/S

PCAR:

2.29

TPR:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

PCAR:

$27.24B

TPR:

$7.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCAR:

$4.12B

TPR:

$5.98B

EBITDA (12 мес.)

PCAR:

$3.38B

TPR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACCAR Inc

Tapestry, Inc.

Часто сравнивают с PCAR:
PCAR с PLUGPCAR с CATPCAR с MCKPCAR с FTXRPCAR с FTAIPCAR с VOOPCAR с WRB
Часто сравнивают с TPR:
TPR с CPRITPR с SPYTPR с ZGNTPR с PEPTPR с CBRLTPR с CROXTPR с VRSK

Доходность на риск

PCAR vs. TPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCAR
Ранг доходности на риск PCAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TPR
Ранг доходности на риск TPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCAR c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCARTPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.99

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.33

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.23

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

10.73

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCAR vs. TPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCARTPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.99

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PCAR и TPR

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и TPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCARTPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-82.55%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-19.21%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-39.54%

+11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-41.87%

+14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-79.06%

+41.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-11.72%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-27.74%

+13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

7.55%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и TPR

Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 7.57%, в то время как у Tapestry, Inc. (TPR) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCARTPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.83%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

27.95%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

40.87%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

40.24%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

44.23%

-18.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и TPR

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности TPR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCAR
PACCAR Inc		2.31%2.48%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%
TPR
Tapestry, Inc.		1.14%1.17%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%3.00%3.06%3.85%4.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCAR и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
6.23B
1.92B
(PCAR) Общая выручка
(TPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCAR и TPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PACCAR Inc и Tapestry, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
13.1%
76.9%
Активы портфеля
PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

TPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

TPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

TPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

PCAR and TPR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPR has higher volatility (8.83%) compared to PCAR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs TPR's -82.55%.

TPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCAR и TPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор