Сравнение PCAR с OC
PCAR (PACCAR Inc) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, PCAR returned 16.63%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции PCAR превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 16.63% против 10.96% соответственно.
PCAR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.63%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам PCAR и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 8.77% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between PCAR and OC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.51 |
The correlation between PCAR and OC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$4.70
OC:
-$8.56
PCAR:
2.29
OC:
0.75
PCAR:
$27.24B
OC:
$9.84B
PCAR:
$4.12B
OC:
$2.65B
PCAR:
$3.38B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. OC — Ранг доходности на риск
PCAR
OC
Сравнение PCAR c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCAR | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.26 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.47 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCAR | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.27 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PCAR и OC
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -85.22% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -37.33% | +22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -52.48% | +24.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -52.48% | +24.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -66.57% | +28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -41.57% | +33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -20.65% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 20.65% | -14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и OC
Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 7.57%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 10.99% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 25.97% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 36.03% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 34.51% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 35.25% | -9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и OC
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и OC
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and OC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to PCAR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs OC's -85.22%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор