Сравнение PCAR с META
PCAR (PACCAR Inc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PCAR returned 16.63%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям META по среднегодовой доходности: 16.63% против 17.60% соответственно.
PCAR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.63%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам PCAR и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 8.77% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between PCAR and META is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PCAR:
$62.47B
META:
$1.50T
PCAR:
$4.70
META:
$27.47
PCAR:
25.21
META:
21.31
PCAR:
1.66
META:
0.88
PCAR:
2.29
META:
7.00
PCAR:
$27.24B
META:
$214.96B
PCAR:
$4.12B
META:
$176.14B
PCAR:
$3.38B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. META — Ранг доходности на риск
PCAR
META
Сравнение PCAR c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCAR | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.48 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -1.01 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCAR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.45 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PCAR и META
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -76.74% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -33.30% | +18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -34.15% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -76.74% | +48.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -76.74% | +38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -25.73% | +17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -15.26% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 15.69% | -9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и META
Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 7.57%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 10.48% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 26.95% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 35.56% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 44.05% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 38.69% | -12.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и META
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и META
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and META have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to PCAR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs META's -76.74%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор