Сравнение PCAR с HCA
PCAR (PACCAR Inc) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, PCAR returned 16.63%/yr vs 17.23%/yr for HCA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -22.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCAR имеют среднегодовую доходность 16.63%, а акции HCA немного впереди с 17.23%.
PCAR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.63%
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам PCAR и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 8.77% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between PCAR and HCA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between PCAR and HCA has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$4.70
HCA:
$28.46
PCAR:
25.21
HCA:
12.70
PCAR:
1.66
HCA:
1.51
PCAR:
2.29
HCA:
1.14
PCAR:
$27.24B
HCA:
$75.60B
PCAR:
$4.12B
HCA:
$31.37B
PCAR:
$3.38B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. HCA — Ранг доходности на риск
PCAR
HCA
Сравнение PCAR c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCAR | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.16 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.51 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCAR | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.20 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PCAR и HCA
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -54.74% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -33.62% | +18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -33.62% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -39.49% | +11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -54.74% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -33.62% | +25.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -11.03% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 10.49% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и HCA
PACCAR Inc (PCAR) и HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеют волатильность 7.57% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.50% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 21.36% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 27.25% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 29.85% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 32.63% | -6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и HCA
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности HCA в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и HCA
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and HCA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (7.57%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs HCA's -54.74%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор