Сравнение PCAR с GD
PCAR (PACCAR Inc) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, PCAR returned 16.63%/yr vs 11.59%/yr for GD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции PCAR превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 16.63% против 11.59% соответственно.
PCAR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.63%
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам PCAR и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 8.77% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between PCAR and GD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.36 |
The correlation between PCAR and GD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$62.47B
GD:
$93.43B
PCAR:
$4.70
GD:
$15.92
PCAR:
25.21
GD:
21.41
PCAR:
1.66
GD:
2.71
PCAR:
2.29
GD:
1.73
PCAR:
$27.24B
GD:
$53.81B
PCAR:
$4.12B
GD:
$7.48B
PCAR:
$3.38B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. GD — Ранг доходности на риск
PCAR
GD
Сравнение PCAR c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCAR | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.77 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 6.11 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCAR | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PCAR и GD
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -75.67% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -14.53% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -22.55% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -22.55% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -51.63% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -6.79% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -15.61% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 4.19% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и GD
PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.72% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 17.14% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 21.02% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 20.40% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 22.71% | +3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и GD
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности GD в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и GD
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and GD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (7.57%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор