Сравнение PCAR с CSL
PCAR (PACCAR Inc) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, PCAR returned 16.63%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции PCAR превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 16.63% против 14.38% соответственно.
PCAR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.63%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам PCAR и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 8.77% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between PCAR and CSL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.40 |
The correlation between PCAR and CSL shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$62.47B
CSL:
$13.90B
PCAR:
$4.70
CSL:
$17.08
PCAR:
25.21
CSL:
19.79
PCAR:
1.66
CSL:
0.52
PCAR:
2.29
CSL:
2.88
PCAR:
$27.24B
CSL:
$4.98B
PCAR:
$4.12B
CSL:
$1.41B
PCAR:
$3.38B
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. CSL — Ранг доходности на риск
PCAR
CSL
Сравнение PCAR c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCAR | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.30 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.50 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCAR | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.27 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PCAR и CSL
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, примерно равная максимальной просадке CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -64.56% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -31.67% | +16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -37.72% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -37.72% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -38.68% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -28.29% | +20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -12.31% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 18.73% | -12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и CSL
PACCAR Inc (PCAR) и Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеют волатильность 7.57% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.83% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 24.01% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 35.57% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 30.64% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 29.60% | -3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и CSL
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности CSL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и CSL
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and CSL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (7.83%) compared to PCAR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs CSL's -64.56%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор