Сравнение PCAR с ALLE
PCAR (PACCAR Inc) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery, ALLE in Security & Protection Services. Over the past 10 years, PCAR returned 16.63%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции PCAR превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 16.63% против 7.81% соответственно.
PCAR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.63%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам PCAR и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 8.77% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PCAR and ALLE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between PCAR and ALLE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$62.47B
ALLE:
$11.05B
PCAR:
$4.70
ALLE:
$7.33
PCAR:
25.21
ALLE:
17.42
PCAR:
1.66
ALLE:
1.94
PCAR:
2.29
ALLE:
2.65
PCAR:
$27.24B
ALLE:
$4.16B
PCAR:
$4.12B
ALLE:
$1.87B
PCAR:
$3.38B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. ALLE — Ранг доходности на риск
PCAR
ALLE
Сравнение PCAR c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCAR | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.24 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.55 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCAR | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.29 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.01 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PCAR и ALLE
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -43.25% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -29.84% | +14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -29.84% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -38.87% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -43.25% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -28.73% | +20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -10.95% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 12.76% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и ALLE
PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.79% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 19.67% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 24.81% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 26.03% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 26.79% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и ALLE
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ALLE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и ALLE
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and ALLE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (7.57%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs ALLE's -43.25%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор