PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYX с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAYX с XLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PAYX (Paychex, Inc.) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, PAYX returned 9.45%/yr vs 13.86%/yr for XLI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PAYX и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paychex, Inc. (PAYX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYX показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 9.45% против 13.86% соответственно.

PAYX

1 день
-1.60%
1 месяц
6.67%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-9.97%
1 год
-35.54%
3 года*
-0.75%
5 лет*
2.11%
10 лет*
9.45%

XLI

1 день
-0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYX и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYX
Paychex, Inc.		-9.76%-17.49%21.31%6.21%-13.16%50.16%13.25%34.53%-1.08%15.41%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.25%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between PAYX and XLI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.56

Over the past year, the correlation between PAYX and XLI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paychex, Inc.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с PAYX:
PAYX с ADPPAYX с PAYCPAYX с SPYPAYX с SAMPAYX с VOOPAYX с ACNPAYX с DBX
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

PAYX vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYX
Ранг доходности на риск PAYX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYX c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAYXXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
1.39

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
2.06

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.24

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.76

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

6.97

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAYX vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYX на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYX и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAYXXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

1.39

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PAYX и XLI

Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYXXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-62.26%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.97%

-12.21%

-31.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.95%

-18.49%

-26.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.95%

-21.64%

-23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-42.33%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.54%

-2.67%

-32.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-9.20%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.02%

3.08%

+25.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYX и XLI

Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYXXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

3.98%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

12.84%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

15.47%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

17.43%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

19.99%

+5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYX и XLI

Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAYX
Paychex, Inc.		4.48%3.76%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

PAYX and XLI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYX has higher volatility (9.62%) compared to XLI (3.98%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs XLI's -62.26%.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYX и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор