PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с MYRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с MYRG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while MYRG (MYR Group Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PAVE returned 17.22%/yr vs 36.84%/yr for MYRG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и MYRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и MYR Group Inc. (MYRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у MYRG с доходностью 99.95%.

PAVE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.49%
С начала года
18.25%
6 месяцев
17.47%
1 год
33.79%
3 года*
25.22%
5 лет*
17.22%
10 лет*
—

MYRG

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.22%
С начала года
99.95%
6 месяцев
87.41%
1 год
163.86%
3 года*
47.27%
5 лет*
36.84%
10 лет*
33.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и MYRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		18.25%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
MYRG
MYR Group Inc.		99.95%46.87%2.86%57.09%-16.72%83.94%84.41%15.69%-21.16%-6.12%

Correlation

The correlation between PAVE and MYRG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.62

The correlation between PAVE and MYRG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

MYR Group Inc.

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с MYRG:
MYRG с APGMYRG с IESCMYRG с WLDNMYRG с EMEMYRG с TPCMYRG с SPYMYRG с PRIM

Доходность на риск

PAVE vs. MYRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MYRG
Ранг доходности на риск MYRG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYRG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYRG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYRG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYRG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYRG: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c MYRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и MYR Group Inc. (MYRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEMYRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.68

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.18

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

12.08

-9.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

32.95

-22.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. MYRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа MYRG равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и MYRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEMYRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.68

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PAVE и MYRG

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки MYRG в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и MYRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEMYRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-64.46%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.65%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-50.29%

+24.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-50.29%

+24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-8.78%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-17.49%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.99%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и MYRG

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 5.44%, в то время как у MYR Group Inc. (MYRG) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEMYRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

11.08%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

35.02%

-19.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

44.91%

-26.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

41.58%

-19.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

43.65%

-19.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и MYRG

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как MYRG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MYRG
MYR Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.78%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and MYRG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYRG has higher volatility (11.08%) compared to PAVE (5.44%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs MYRG's -64.46%.

MYRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и MYRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор