PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с BMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUG с BMAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from Innovator - PAUG tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index while BMAR tracks the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAUG returned 9.12%/yr vs 11.94%/yr for BMAR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у BMAR с доходностью 7.58%.

PAUG

1 день
0.07%
1 месяц
0.62%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.23%
1 год
14.44%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

BMAR

1 день
0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.12%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUG и BMAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		4.65%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%13.93%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		7.58%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%12.50%

Correlation

The correlation between PAUG and BMAR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between PAUG and BMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAUG и BMAR

Секторы
PAUG
BMAR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PAUG
36.2%
BMAR
36.2%

Финансовые услуги

PAUG
11.9%
BMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

PAUG
10.9%
BMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

PAUG
10.1%
BMAR
10.1%

Здравоохранение

PAUG
8.4%
BMAR
8.4%

Промышленность

PAUG
8.1%
BMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

PAUG
4.9%
BMAR
4.9%

Энергетика

PAUG
3.5%
BMAR
3.5%

Коммунальные услуги

PAUG
2.3%
BMAR
2.3%

Недвижимость

PAUG
1.9%
BMAR
1.9%

Сырьевые материалы

PAUG
1.8%
BMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с ALLWBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVW

Доходность на риск

PAUG vs. BMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGBMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.57

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.68

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.52

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.40

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

18.92

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. BMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAR равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGBMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.94

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PAUG и BMAR

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и BMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUGBMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-21.43%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-5.64%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-12.86%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-15.02%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.22%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.34%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.01%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и BMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 0.68%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUGBMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.82%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

6.04%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

7.48%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

11.33%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

13.67%

-3.08%

Сравнение комиссий PAUG и BMAR

И PAUG, и BMAR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и BMAR

Ни PAUG, ни BMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PAUG and BMAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BMAR has higher volatility (1.82%) compared to PAUG (0.68%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs BMAR's -21.43%.

On 5-year performance, BMAR leads with 11.94% vs 9.12% for PAUG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BMAR has performed better with a 11.94% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAUG and BMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.

PAUG and BMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while BMAR tracks S&P 500 Price Return Index.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и BMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор