PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATH с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PATH с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PATH (UiPath Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PATH returned -30.46%/yr vs 7.39%/yr for V. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PATH и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -31.85%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.47%.

PATH

1 день
-0.62%
1 месяц
3.52%
С начала года
-31.85%
6 месяцев
-42.09%
1 год
-15.44%
3 года*
-13.35%
5 лет*
-30.46%
10 лет*
—

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATH и V

2026 (YTD)20252024202320222021
PATH
UiPath Inc.		-31.85%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-4.29%

Correlation

The correlation between PATH and V is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.32

The correlation between PATH and V shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PATH:

$0.61

V:

$15.24

Коэффициент P/E

PATH:

18.43

V:

20.98

Коэффициент P/S

PATH:

3.61

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.67B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.39B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

$115.98M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PATH vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATH c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.58

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.72

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.64

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-1.18

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATH vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.58

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.33

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.69

-1.15

Просадки

Сравнение просадок PATH и V

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.98%

-51.90%

-37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.37%

-20.38%

-30.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.10%

-20.38%

-44.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.33%

-28.60%

-58.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.88%

-13.69%

-73.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.75%

-8.26%

-65.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.16%

11.03%

+17.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и V

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

5.74%

+14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.04%

17.50%

+25.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.65%

22.32%

+41.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.64%

22.80%

+40.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.24%

24.47%

+39.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и V

PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATH
UiPath Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
418.38M
11.23B
(PATH) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PATH и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UiPath Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
81.6%
-79.3%
Активы портфеля
PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

PATH and V have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (19.80%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs V's -51.90%.

PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATH и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор