Сравнение PATH с S
PATH (UiPath Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, PATH returned -13.35%/yr vs 2.68%/yr for S. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -31.85%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 5.00%.
PATH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -31.85%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -30.46%
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -31.85% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -36.51% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between PATH and S is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between PATH and S has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.90B
S:
$5.31B
PATH:
$0.61
S:
-$0.95
PATH:
3.61
S:
5.01
PATH:
3.10
S:
3.69
PATH:
$1.67B
S:
$1.05B
PATH:
$1.39B
S:
$776.52M
PATH:
$115.98M
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. S — Ранг доходности на риск
PATH
S
Сравнение PATH c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATH | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.36 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.69 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATH | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.29 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PATH и S
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -84.35% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -39.64% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -60.20% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.88% | -79.36% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.75% | -66.27% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 20.77% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и S
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 17.13% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.04% | 38.52% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.65% | 47.56% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 63.79% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.24% | 63.79% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и S
Ни PATH, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и S
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and S have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (19.80%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs S's -84.35%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор