PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PANW с TQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 43.95%/yr for TQQQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PANW и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PANW показывает доходность 44.59%, а TQQQ немного выше – 44.91%. За последние 10 лет акции PANW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 28.39% против 43.95% соответственно.

PANW

1 день
-2.10%
1 месяц
28.12%
С начала года
44.59%
6 месяцев
36.33%
1 год
33.43%
3 года*
34.26%
5 лет*
35.30%
10 лет*
28.39%

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		44.59%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between PANW and TQQQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.53

The correlation between PANW and TQQQ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

PANW vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANWTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.16

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.45

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.91

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

9.45

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANW vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANWTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.16

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.37

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PANW и TQQQ

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-81.66%

+33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-36.97%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-58.04%

+22.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-81.66%

+45.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-81.66%

+33.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-12.55%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-18.52%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

11.36%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и TQQQ

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 17.10%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.10%

20.84%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.83%

39.54%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.54%

49.94%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.65%

66.84%

-25.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

66.15%

-27.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и TQQQ

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PANW and TQQQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to PANW (17.10%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор