Сравнение PANW с TENB
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and TENB (Tenable Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PANW returned 35.30%/yr vs -8.20%/yr for TENB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PANW и TENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у TENB с доходностью 17.13%.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
TENB
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 26.25%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -11.56%
- 5 лет*
- -8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и TENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | -12.29% |
TENB Tenable Holdings, Inc. | 17.13% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -32.76% |
Correlation
The correlation between PANW and TENB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between PANW and TENB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
TENB:
$3.24B
PANW:
$1.17
TENB:
-$0.10
PANW:
18.05
TENB:
3.22
PANW:
7.16
TENB:
13.07
PANW:
$10.61B
TENB:
$1.02B
PANW:
$7.63B
TENB:
$799.18M
PANW:
$1.33B
TENB:
$101.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. TENB — Ранг доходности на риск
PANW
TENB
Сравнение PANW c TENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Tenable Holdings, Inc. (TENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | TENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.30 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.54 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.37 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.19 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.02 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и TENB
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки TENB в -74.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и TENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -74.40% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -54.77% | +18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -69.09% | +33.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -74.40% | +38.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -56.02% | +44.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -30.99% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 29.73% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и TENB
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 17.10%, в то время как у Tenable Holdings, Inc. (TENB) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 19.69% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 39.47% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 44.13% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 44.38% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 47.81% | -9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и TENB
Ни PANW, ни TENB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и TENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Tenable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и TENB
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and TENB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENB has higher volatility (19.69%) compared to PANW (17.10%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs TENB's -74.40%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и TENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор