Сравнение PANW с TDG
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 28.39% против 22.15% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам PANW и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between PANW and TDG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between PANW and TDG has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
TDG:
$70.21B
PANW:
$1.17
TDG:
$34.79
PANW:
227.13
TDG:
34.67
PANW:
0.02
TDG:
1.03
PANW:
18.05
TDG:
7.38
PANW:
$10.61B
TDG:
$9.50B
PANW:
$7.63B
TDG:
$5.61B
PANW:
$1.33B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. TDG — Ранг доходности на риск
PANW
TDG
Сравнение PANW c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.48 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.83 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.44 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.61 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и TDG
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -62.64% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -25.30% | -10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -25.30% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -25.30% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -62.64% | +14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -20.46% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -7.95% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 14.58% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и TDG
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 7.72% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 21.00% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 27.63% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 27.81% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 33.78% | +4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и TDG
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и TDG
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and TDG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs TDG's -62.64%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор