Сравнение PANW с SPOT
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PANW returned 35.30%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 2.16% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between PANW and SPOT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between PANW and SPOT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
SPOT:
$105.30B
PANW:
$1.17
SPOT:
$12.94
PANW:
227.13
SPOT:
38.89
PANW:
0.02
SPOT:
0.43
PANW:
18.05
SPOT:
6.01
PANW:
7.16
SPOT:
13.13
PANW:
$10.61B
SPOT:
$17.60B
PANW:
$7.63B
SPOT:
$5.68B
PANW:
$1.33B
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. SPOT — Ранг доходности на риск
PANW
SPOT
Сравнение PANW c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.63 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.10 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.65 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.34 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и SPOT
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -80.51% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -46.80% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -46.80% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -76.39% | +40.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -35.16% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -30.81% | +16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 26.76% | -10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и SPOT
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 15.97% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 37.40% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 45.30% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 47.60% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 47.26% | -8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и SPOT
Ни PANW, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и SPOT
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and SPOT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs SPOT's -80.51%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор