Сравнение PANW с SPGI
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 28.39% против 15.58% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам PANW и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between PANW and SPGI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.36 |
The correlation between PANW and SPGI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
SPGI:
$124.13B
PANW:
$1.17
SPGI:
$15.79
PANW:
227.13
SPGI:
26.42
PANW:
0.02
SPGI:
3.45
PANW:
18.05
SPGI:
8.02
PANW:
7.16
SPGI:
3.97
PANW:
$10.61B
SPGI:
$15.73B
PANW:
$7.63B
SPGI:
$8.15B
PANW:
$1.33B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. SPGI — Ранг доходности на риск
PANW
SPGI
Сравнение PANW c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.63 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.21 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.70 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.10 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и SPGI
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -74.67% | +26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -30.48% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -30.48% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -39.76% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -39.76% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -25.45% | +14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -15.22% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 15.77% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и SPGI
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 8.15% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 23.85% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 27.42% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 24.47% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 26.03% | +12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и SPGI
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и SPGI
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and SPGI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs SPGI's -74.67%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор