Сравнение PANW с SNPS
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 24.60%/yr for SNPS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 28.39% против 24.60% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
SNPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам PANW и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.80% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between PANW and SNPS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between PANW and SNPS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
SNPS:
$90.71B
PANW:
$1.17
SNPS:
$4.57
PANW:
227.13
SNPS:
103.64
PANW:
0.02
SNPS:
4.45
PANW:
18.05
SNPS:
9.23
PANW:
7.16
SNPS:
2.98
PANW:
$10.61B
SNPS:
$8.68B
PANW:
$7.63B
SNPS:
$6.38B
PANW:
$1.33B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. SNPS — Ранг доходности на риск
PANW
SNPS
Сравнение PANW c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.06 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.10 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.05 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.32 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.31 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и SNPS
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -60.95% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -41.04% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -41.04% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -41.04% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -41.04% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -26.63% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -20.29% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 25.93% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и SNPS
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 13.85% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 30.93% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 56.78% | -18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 40.81% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 35.09% | +3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и SNPS
Ни PANW, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и SNPS
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and SNPS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to SNPS (13.85%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs SNPS's -60.95%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор