Сравнение PANW с QLD
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 35.29%/yr for QLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PANW и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 31.05%. За последние 10 лет акции PANW уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 28.39% против 35.29% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
QLD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 31.05%
- 6 месяцев
- 26.63%
- 1 год
- 69.67%
- 3 года*
- 46.32%
- 5 лет*
- 23.57%
- 10 лет*
- 35.29%
Сравнение доходности по годам PANW и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 31.05% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between PANW and QLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.52 |
The correlation between PANW and QLD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. QLD — Ранг доходности на риск
PANW
QLD
Сравнение PANW c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.79 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 9.64 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.10 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.53 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и QLD
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -83.13% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -25.13% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -42.29% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -63.68% | +27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -63.68% | +15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -8.24% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -18.16% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 7.25% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и QLD
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 13.78% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 26.34% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 33.42% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 44.95% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 44.68% | -6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и QLD
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
PANW and QLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to QLD (13.78%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs QLD's -83.13%.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор