Сравнение PANW с MRVL
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 41.26%/yr for MRVL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%. За последние 10 лет акции PANW уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 28.39% против 41.26% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам PANW и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between PANW and MRVL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between PANW and MRVL has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
MRVL:
$258.03B
PANW:
$1.17
MRVL:
$2.90
PANW:
227.13
MRVL:
99.74
PANW:
0.02
MRVL:
0.18
PANW:
18.05
MRVL:
28.91
PANW:
7.16
MRVL:
14.17
PANW:
$10.61B
MRVL:
$8.72B
PANW:
$7.63B
MRVL:
$4.41B
PANW:
$1.33B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. MRVL — Ранг доходности на риск
PANW
MRVL
Сравнение PANW c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 12.37 | -11.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 28.64 | -26.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 4.70 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.23 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и MRVL
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -91.60% | +43.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -26.36% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -60.79% | +24.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -61.88% | +25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -61.88% | +13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -8.72% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -46.77% | +32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 11.37% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и MRVL
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 17.10%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 38.50% | -21.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 54.32% | -22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 69.56% | -31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 61.51% | -19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 51.77% | -13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и MRVL
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и MRVL
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and MRVL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to PANW (17.10%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор