Сравнение PANW с FRHC
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, PANW returned 35.30%/yr vs 20.31%/yr for FRHC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у FRHC с доходностью 16.71%.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 0.24% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
Correlation
The correlation between PANW and FRHC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.31 |
The correlation between PANW and FRHC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$1.17
FRHC:
$0.04
PANW:
227.13
FRHC:
3.26K
PANW:
0.02
FRHC:
285.83
PANW:
18.05
FRHC:
4.10
PANW:
$10.61B
FRHC:
$2.12B
PANW:
$7.63B
FRHC:
$1.05B
PANW:
$1.33B
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. FRHC — Ранг доходности на риск
PANW
FRHC
Сравнение PANW c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.22 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.39 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.23 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.54 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.35 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и FRHC
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, примерно равная максимальной просадке FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -45.93% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -41.08% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -41.08% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -45.93% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -25.31% | +13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -11.68% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 23.11% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и FRHC
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 12.91% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 28.22% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 39.37% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 38.00% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 47.75% | -9.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и FRHC
Ни PANW, ни FRHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и FRHC
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and FRHC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to FRHC (12.91%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs FRHC's -45.93%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор