Сравнение PANW с DPZ
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 10.76%/yr for DPZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 28.39% против 10.76% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
DPZ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам PANW и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -24.40% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between PANW and DPZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between PANW and DPZ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
DPZ:
$10.60B
PANW:
$1.17
DPZ:
$17.33
PANW:
227.13
DPZ:
18.09
PANW:
0.02
DPZ:
2.58
PANW:
18.05
DPZ:
2.15
PANW:
$10.61B
DPZ:
$4.98B
PANW:
$7.63B
DPZ:
$1.99B
PANW:
$1.33B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. DPZ — Ранг доходности на риск
PANW
DPZ
Сравнение PANW c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.87 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.81 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -1.24 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.18 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и DPZ
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -86.66% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -36.93% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -41.75% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -47.81% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -47.81% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -41.00% | +29.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -16.44% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 17.69% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и DPZ
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 6.53% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 20.63% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 25.95% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 29.67% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 29.94% | +8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и DPZ
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.30% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и DPZ
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and DPZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to DPZ (6.53%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs DPZ's -86.66%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор