PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PANW с CEG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, PANW returned 34.26%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PANW и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.

PANW

1 день
-2.10%
1 месяц
28.12%
С начала года
44.59%
6 месяцев
36.33%
1 год
33.43%
3 года*
34.26%
5 лет*
35.30%
10 лет*
28.39%

CEG

1 день
-1.63%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-29.71%
1 год
-15.67%
3 года*
39.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		44.59%1.23%23.41%111.32%-18.38%
CEG
Constellation Energy Corp		-28.84%58.80%92.71%37.24%73.87%

Correlation

The correlation between PANW and CEG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.23

Over the past year, the correlation between PANW and CEG has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$198.15B

CEG:

$88.74B

EPS

PANW:

$1.17

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

PANW:

227.13

CEG:

30.85

Коэффициент PEG

PANW:

0.02

CEG:

0.54

Коэффициент P/S

PANW:

18.05

CEG:

3.27

Коэффициент P/B

PANW:

7.16

CEG:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$10.61B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$7.63B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.33B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

PANW vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANWCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.34

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.19

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.41

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-0.84

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANW vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANWCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.34

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.90

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PANW и CEG

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-50.70%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-38.77%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-50.70%

+14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-37.69%

+26.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-11.58%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

18.77%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и CEG

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.10%

15.62%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.83%

37.45%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.54%

46.57%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.65%

49.35%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

49.35%

-10.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и CEG

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.44%0.63%0.97%0.65%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
3.00B
6.07B
(PANW) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANW и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palo Alto Networks, Inc. и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
40.8%
Активы портфеля
PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

PANW and CEG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (17.10%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs CEG's -50.70%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор