Сравнение PANW с 0941.HK
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and 0941.HK (China Mobile Ltd) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while 0941.HK operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 5.06%/yr for 0941.HK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и 0941.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PANW торгуется в USD, в то время как 0941.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0941.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у 0941.HK с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции 0941.HK по среднегодовой доходности: 28.39% против 5.06% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
0941.HK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам PANW и 0941.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
0941.HK China Mobile Ltd | 3.26% | 13.01% | 27.03% | 34.46% | 20.82% | 12.60% | -28.18% | -8.82% | -0.64% | -1.09% |
Correlation
The correlation between PANW and 0941.HK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. 0941.HK — Ранг доходности на риск
PANW
0941.HK
Сравнение PANW c 0941.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и China Mobile Ltd (0941.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | 0941.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.01 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 0.03 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | 0941.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.02 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.26 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.19 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и 0941.HK
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки 0941.HK в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и 0941.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | 0941.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -65.26% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -13.36% | -22.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -13.36% | -22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -16.97% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -49.33% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -5.18% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -31.79% | +17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 6.44% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и 0941.HK
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с China Mobile Ltd (0941.HK) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0941.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | 0941.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 2.20% | +14.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 8.73% | +23.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 11.30% | +27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 16.97% | +24.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 20.30% | +18.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и 0941.HK
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0941.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0941.HK China Mobile Ltd | 6.40% | 6.41% | 6.53% | 7.16% | 8.95% | 7.24% | 7.36% | 4.45% | 4.52% | 3.62% | 3.27% | 3.32% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и 0941.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и China Mobile Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PANW and 0941.HK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и 0941.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор