Сравнение PAF.L с TEMGX
PAF.L (Pan African Resources plc) is a stock, while TEMGX (Templeton Global Smaller Companies Fund) is Global Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, PAF.L returned 25.11%/yr vs 6.83%/yr for TEMGX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAF.L и TEMGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAF.L торгуется в GBp, в то время как TEMGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEMGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAF.L показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у TEMGX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции PAF.L превзошли акции TEMGX по среднегодовой доходности: 25.11% против 6.83% соответственно.
PAF.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -28.34%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 137.56%
- 3 года*
- 107.18%
- 5 лет*
- 45.12%
- 10 лет*
- 25.11%
TEMGX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам PAF.L и TEMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF.L Pan African Resources plc | -10.18% | 258.03% | 109.32% | 6.38% | 4.14% | -25.77% | 102.96% | 40.81% | -34.94% | -11.75% |
TEMGX Templeton Global Smaller Companies Fund | 7.81% | -2.08% | 5.23% | 10.79% | -14.96% | 16.15% | 9.91% | 19.76% | -13.25% | 14.13% |
Correlation
The correlation between PAF.L and TEMGX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAF.L vs. TEMGX — Ранг доходности на риск
PAF.L
TEMGX
Сравнение PAF.L c TEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan African Resources plc (PAF.L) и Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAF.L | TEMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.58 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 5.70 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAF.L | TEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.27 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.09 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PAF.L и TEMGX
Максимальная просадка PAF.L за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки TEMGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAF.L и TEMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAF.L | TEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.73% | -53.72% | -27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.78% | -10.63% | -31.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.78% | -22.99% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.34% | -23.39% | -23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | -31.90% | -38.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.74% | -2.08% | -38.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -9.82% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 2.94% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAF.L и TEMGX
Pan African Resources plc (PAF.L) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAF.L | TEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 4.20% | +16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.49% | 10.22% | +34.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.71% | 13.28% | +40.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 15.07% | +32.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 16.03% | +37.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAF.L и TEMGX
Дивидендная доходность PAF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности TEMGX в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF.L Pan African Resources plc | 2.02% | 1.35% | 2.79% | 4.52% | 5.25% | 5.09% | 2.92% | 0.98% | 0.00% | 3.38% | 5.67% | 6.83% |
TEMGX Templeton Global Smaller Companies Fund | 4.39% | 4.69% | 2.98% | 1.09% | 3.14% | 10.66% | 2.58% | 2.16% | 9.12% | 3.65% | 0.33% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
PAF.L and TEMGX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAF.L и TEMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор