Сравнение PAF.L с AFK
PAF.L (Pan African Resources plc) is a stock, while AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Africa Titans 50 Index. Over the past 10 years, PAF.L returned 25.11%/yr vs 6.20%/yr for AFK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAF.L и AFK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAF.L торгуется в GBp, в то время как AFK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AFK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAF.L показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у AFK с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции PAF.L превзошли акции AFK по среднегодовой доходности: 25.11% против 6.20% соответственно.
PAF.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -28.34%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 137.56%
- 3 года*
- 107.18%
- 5 лет*
- 45.12%
- 10 лет*
- 25.11%
AFK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам PAF.L и AFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF.L Pan African Resources plc | -10.18% | 258.03% | 109.32% | 6.38% | 4.14% | -25.77% | 102.96% | 40.81% | -34.94% | -11.75% |
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -0.42% | 62.26% | 14.06% | -16.50% | -7.48% | 3.98% | 1.19% | 5.72% | -14.78% | 17.13% |
Correlation
The correlation between PAF.L and AFK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2008 г. | 0.16 |
Over the past year, PAF.L and AFK have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAF.L vs. AFK — Ранг доходности на риск
PAF.L
AFK
Сравнение PAF.L c AFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan African Resources plc (PAF.L) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAF.L | AFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.95 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 5.79 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAF.L | AFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.55 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.34 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.11 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PAF.L и AFK
Максимальная просадка PAF.L за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки AFK в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAF.L и AFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAF.L | AFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.73% | -46.78% | -33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.78% | -18.70% | -23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.78% | -18.70% | -23.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.34% | -34.80% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | -44.48% | -26.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.74% | -12.78% | -27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -15.43% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 6.29% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAF.L и AFK
Pan African Resources plc (PAF.L) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что PAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAF.L | AFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 7.14% | +13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.49% | 20.57% | +23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.71% | 23.58% | +30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 19.65% | +28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 20.84% | +32.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAF.L и AFK
Дивидендная доходность PAF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности AFK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.03% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
PAF.L Pan African Resources plc | 2.02% | 1.35% | 2.79% | 4.52% | 5.25% | 5.09% | 2.92% | 0.98% | 0.00% | 3.38% | 5.67% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
PAF.L and AFK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAF.L и AFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор