Сравнение PAC с VALE
PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. PAC operates in Airports & Air Services (Industrials), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PAC returned 13.51%/yr vs 20.98%/yr for VALE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAC и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAC показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции PAC уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 13.51% против 20.98% соответственно.
PAC
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -14.85%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 13.51%
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам PAC и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | -14.85% | 56.30% | 4.19% | 28.64% | 9.79% | 29.95% | -6.17% | 54.36% | -15.66% | 32.15% |
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Correlation
The correlation between PAC and VALE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between PAC and VALE shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAC:
$11.34B
VALE:
$64.08B
PAC:
$214.01
VALE:
$0.65
PAC:
1.05
VALE:
22.94
PAC:
0.35
VALE:
1.62
PAC:
0.44
VALE:
1.75
PAC:
$32.84B
VALE:
$39.53B
PAC:
$10.93B
VALE:
$13.65B
PAC:
$20.54B
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAC vs. VALE — Ранг доходности на риск
PAC
VALE
Сравнение PAC c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAC | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.35 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 11.56 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAC | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.09 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PAC и VALE
Максимальная просадка PAC за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAC и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAC | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -92.78% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -19.85% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.83% | -41.94% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.83% | -49.79% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | -57.60% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.27% | -15.88% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -36.72% | +20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 5.75% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAC и VALE
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) и Vale S.A. (VALE) имеют волатильность 8.89% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAC | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 9.08% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.87% | 26.61% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 31.92% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 35.45% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 40.87% | -2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAC и VALE
Дивидендная доходность PAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VALE в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | 1.99% | 3.33% | 4.14% | 4.88% | 5.02% | 4.17% | 0.00% | 4.99% | 6.27% | 5.83% | 4.50% | 3.98% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAC и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAC и VALE
PAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 6.29B при выручке в 11.37B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 5.04B при выручке в 11.37B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
PAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 3.31B при выручке в 11.37B, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAC and VALE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALE has higher volatility (9.08%) compared to PAC (8.89%). In terms of maximum drawdown, PAC dropped -73.20% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAC и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор