PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVCHY с SJ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OVCHY с SJ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and SJ.TO (Stella-Jones Inc.) are both stocks. OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services), while SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, OVCHY returned 17.14%/yr vs 5.58%/yr for SJ.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OVCHY и SJ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Stella-Jones Inc. (SJ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OVCHY торгуется в USD, в то время как SJ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SJ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OVCHY показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у SJ.TO с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции OVCHY превзошли акции SJ.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 5.58% соответственно.

OVCHY

1 день
-1.27%
1 месяц
4.32%
С начала года
21.10%
6 месяцев
30.73%
1 год
52.46%
3 года*
33.96%
5 лет*
20.56%
10 лет*
17.14%

SJ.TO

1 день
-2.18%
1 месяц
10.59%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-6.07%
1 год
2.92%
3 года*
7.83%
5 лет*
10.04%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVCHY и SJ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		21.10%33.93%33.06%15.54%11.75%14.29%-1.22%1.15%-8.35%59.34%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-7.17%27.33%-13.70%65.25%16.37%-12.11%28.35%0.14%-26.86%25.51%

Correlation

The correlation between OVCHY and SJ.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.13

The correlation between OVCHY and SJ.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OVCHY:

$82.88B

SJ.TO:

CA$4.38B

EPS

OVCHY:

$4.85

SJ.TO:

CA$5.52

Коэффициент P/E

OVCHY:

7.53

SJ.TO:

14.53

Коэффициент PEG

OVCHY:

0.67

SJ.TO:

0.91

Коэффициент P/S

OVCHY:

3.17

SJ.TO:

1.26

Коэффициент P/B

OVCHY:

1.34

SJ.TO:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

SJ.TO:

CA$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

SJ.TO:

CA$678.00M

EBITDA (12 мес.)

OVCHY:

$13.10B

SJ.TO:

CA$617.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Stella-Jones Inc.

Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с BDI.TOOVCHY с DXT.TOOVCHY с ELEZY
Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO

Доходность на риск

OVCHY vs. SJ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVCHY c SJ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Stella-Jones Inc. (SJ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVCHYSJ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.11

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.34

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.04

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

0.10

+6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

0.29

+16.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVCHY vs. SJ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVCHY на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SJ.TO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVCHY и SJ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVCHYSJ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.11

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.36

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок OVCHY и SJ.TO

Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки SJ.TO в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и SJ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVCHYSJ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-78.70%

+33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-29.37%

+21.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-35.89%

+17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-36.52%

+18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-60.01%

+14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-21.89%

+17.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-17.16%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

10.04%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OVCHY и SJ.TO

Текущая волатильность для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) составляет 4.96%, в то время как у Stella-Jones Inc. (SJ.TO) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVCHYSJ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

8.31%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

20.43%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

26.56%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

27.72%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

26.70%

-1.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVCHY и SJ.TO

Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SJ.TO в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.21%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.20%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OVCHY и SJ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Stella-Jones Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
8.70B
791.00M
(OVCHY) Общая выручка
(SJ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OVCHY значения в USD, SJ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности OVCHY и SJ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Stella-Jones Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
19.0%
Активы портфеля
OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

SJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

SJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

OVCHY and SJ.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVCHY и SJ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор