PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVCHY с QBR-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OVCHY с QBR-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, OVCHY returned 17.14%/yr vs 15.66%/yr for QBR-A.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OVCHY и QBR-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OVCHY торгуется в USD, в то время как QBR-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OVCHY показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у QBR-A.TO с доходностью 29.42%. За последние 10 лет акции OVCHY превзошли акции QBR-A.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 15.66% соответственно.

OVCHY

1 день
-1.27%
1 месяц
4.32%
С начала года
21.10%
6 месяцев
30.73%
1 год
52.46%
3 года*
33.96%
5 лет*
20.56%
10 лет*
17.14%

QBR-A.TO

1 день
-1.53%
1 месяц
17.56%
С начала года
29.42%
6 месяцев
32.89%
1 год
70.50%
3 года*
29.87%
5 лет*
16.93%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVCHY и QBR-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		21.10%33.93%33.06%15.54%11.75%14.29%-1.22%1.15%-8.35%59.34%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		29.42%71.20%-7.76%20.35%2.45%-8.56%4.55%22.16%12.08%36.82%

Correlation

The correlation between OVCHY and QBR-A.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.03

The correlation between OVCHY and QBR-A.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OVCHY:

$82.88B

QBR-A.TO:

CA$15.63B

EPS

OVCHY:

$4.85

QBR-A.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

OVCHY:

7.53

QBR-A.TO:

17.56

Коэффициент PEG

OVCHY:

0.67

QBR-A.TO:

1.47

Коэффициент P/S

OVCHY:

3.17

QBR-A.TO:

2.73

Коэффициент P/B

OVCHY:

1.34

QBR-A.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

QBR-A.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

QBR-A.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

OVCHY:

$13.10B

QBR-A.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Quebecor Inc

Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с BDI.TOOVCHY с DXT.TOOVCHY с ELEZY
Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN

Доходность на риск

OVCHY vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVCHY c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVCHYQBR-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.98

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.80

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

5.81

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

15.52

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVCHY vs. QBR-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVCHY на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBR-A.TO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVCHY и QBR-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVCHYQBR-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.98

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.50

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок OVCHY и QBR-A.TO

Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки QBR-A.TO в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и QBR-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVCHYQBR-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-74.43%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-12.20%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-24.93%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-32.67%

+14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-37.54%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-6.38%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-13.95%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.56%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OVCHY и QBR-A.TO

Текущая волатильность для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) составляет 4.96%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVCHYQBR-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

14.60%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

22.38%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

35.78%

-14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

34.23%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

28.95%

-3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVCHY и QBR-A.TO

Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности QBR-A.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.21%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OVCHY и QBR-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
8.70B
1.40B
(OVCHY) Общая выручка
(QBR-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OVCHY значения в USD, QBR-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности OVCHY и QBR-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
43.6%
Активы портфеля
OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

OVCHY and QBR-A.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVCHY и QBR-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор