PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVCHY с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OVCHY с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, OVCHY returned 17.14%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OVCHY и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OVCHY торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OVCHY показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции OVCHY превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 13.41% соответственно.

OVCHY

1 день
-1.27%
1 месяц
4.32%
С начала года
21.10%
6 месяцев
30.73%
1 год
52.46%
3 года*
33.96%
5 лет*
20.56%
10 лет*
17.14%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVCHY и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		21.10%33.93%33.06%15.54%11.75%14.29%-1.22%1.15%-8.35%59.34%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between OVCHY and GRT-UN.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OVCHY:

$82.88B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

OVCHY:

$4.85

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

OVCHY:

7.53

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

OVCHY:

0.67

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

OVCHY:

3.17

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

OVCHY:

1.34

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

OVCHY:

$13.10B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с BDI.TOOVCHY с DXT.TOOVCHY с ELEZY
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

OVCHY vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVCHY c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVCHYGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.99

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.72

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

2.96

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

9.41

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVCHY vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVCHY на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRT-UN.TO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVCHY и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVCHYGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.99

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.21

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок OVCHY и GRT-UN.TO

Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVCHYGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-89.30%

+43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-13.29%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-31.60%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-43.95%

+25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-49.61%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-1.53%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-18.54%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.17%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OVCHY и GRT-UN.TO

Текущая волатильность для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) составляет 4.96%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVCHYGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.96%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

15.54%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

19.74%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

23.11%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

23.53%

+1.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVCHY и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.21%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OVCHY и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
8.70B
165.83M
(OVCHY) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OVCHY значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности OVCHY и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
81.0%
Активы портфеля
OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

OVCHY and GRT-UN.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVCHY и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор