Сравнение OVCHY с G
OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and G (Genpact Limited) are both stocks. OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, OVCHY returned 17.14%/yr vs 2.60%/yr for G. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OVCHY и G
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVCHY показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у G с доходностью -30.40%. За последние 10 лет акции OVCHY превзошли акции G по среднегодовой доходности: 17.14% против 2.60% соответственно.
OVCHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 30.73%
- 1 год
- 52.46%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 17.14%
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам OVCHY и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 21.10% | 33.93% | 33.06% | 15.54% | 11.75% | 14.29% | -1.22% | 1.15% | -8.35% | 59.34% |
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
Correlation
The correlation between OVCHY and G is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between OVCHY and G shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OVCHY:
$82.88B
G:
$5.60B
OVCHY:
$4.85
G:
$3.25
OVCHY:
7.53
G:
9.97
OVCHY:
0.67
G:
0.56
OVCHY:
3.17
G:
1.10
OVCHY:
1.34
G:
2.26
OVCHY:
$26.07B
G:
$5.16B
OVCHY:
$26.07B
G:
$1.87B
OVCHY:
$13.10B
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVCHY vs. G — Ранг доходности на риск
OVCHY
G
Сравнение OVCHY c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVCHY | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.56 | -0.59 | +7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | -1.44 | +18.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVCHY | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.68 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.19 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.09 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок OVCHY и G
Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVCHY | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -64.14% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -40.04% | +32.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -46.85% | +28.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -46.85% | +28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -49.47% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -40.49% | +36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -15.51% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 16.41% | -13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVCHY и G
Текущая волатильность для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) составляет 4.96%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVCHY | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 14.82% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 27.10% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 35.02% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 28.66% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 28.14% | -3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVCHY и G
Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности G в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 4.21% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OVCHY и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OVCHY и G
OVCHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
OVCHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
OVCHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
OVCHY and G have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.82%) compared to OVCHY (4.96%). In terms of maximum drawdown, OVCHY dropped -45.62% vs G's -64.14%.
OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVCHY и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор