PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVCHY с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OVCHY с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OVCHY in Banks - Regional, AGF-B.TO in Asset Management. Over the past 10 years, OVCHY returned 17.14%/yr vs 18.46%/yr for AGF-B.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OVCHY и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OVCHY торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OVCHY показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции OVCHY уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 18.46% соответственно.

OVCHY

1 день
-1.27%
1 месяц
4.32%
С начала года
21.10%
6 месяцев
30.73%
1 год
52.46%
3 года*
33.96%
5 лет*
20.56%
10 лет*
17.14%

AGF-B.TO

1 день
3.85%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.68%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.24%
3 года*
38.80%
5 лет*
20.71%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVCHY и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		21.10%33.93%33.06%15.54%11.75%14.29%-1.22%1.15%-8.35%59.34%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.68%66.88%34.50%18.35%-15.74%44.02%3.52%47.69%-42.98%46.70%

Correlation

The correlation between OVCHY and AGF-B.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OVCHY:

$82.88B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

OVCHY:

$4.85

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

OVCHY:

7.53

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

OVCHY:

0.67

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

OVCHY:

3.17

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

OVCHY:

1.34

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

OVCHY:

$13.10B

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с BDI.TOOVCHY с DXT.TOOVCHY с ELEZY
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

OVCHY vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVCHY c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVCHYAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.57

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.02

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

2.04

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

5.84

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVCHY vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVCHY на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVCHY и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVCHYAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.57

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.11

+0.36

Просадки

Сравнение просадок OVCHY и AGF-B.TO

Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVCHYAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-89.55%

+43.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-25.30%

+17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-25.30%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-35.24%

+16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-69.75%

+24.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-13.97%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-55.85%

+45.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

8.80%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OVCHY и AGF-B.TO

Текущая волатильность для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) составляет 4.96%, в то время как у AGF Management Ltd (AGF-B.TO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVCHYAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

7.67%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

26.88%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

32.82%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

29.83%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

33.66%

-8.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVCHY и AGF-B.TO

Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.21%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OVCHY и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
8.70B
143.70M
(OVCHY) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OVCHY значения в USD, AGF-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности OVCHY и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
50.9%
Активы портфеля
OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

OVCHY and AGF-B.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVCHY и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор