Сравнение OVCHY с AD-UN.TO
OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OVCHY in Banks - Regional, AD-UN.TO in Asset Management. Over the past 10 years, OVCHY returned 17.14%/yr vs 4.90%/yr for AD-UN.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OVCHY и AD-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OVCHY торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OVCHY показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у AD-UN.TO с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции OVCHY превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 4.90% соответственно.
OVCHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 30.73%
- 1 год
- 52.46%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 17.14%
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам OVCHY и AD-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 21.10% | 33.93% | 33.06% | 15.54% | 11.75% | 14.29% | -1.22% | 1.15% | -8.35% | 59.34% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 14.39% | 20.90% | 17.23% | 13.52% | -13.13% | 33.86% | -21.91% | 46.29% | -16.94% | -0.06% |
Correlation
The correlation between OVCHY and AD-UN.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
OVCHY:
$82.88B
AD-UN.TO:
CA$1.27B
OVCHY:
$4.85
AD-UN.TO:
CA$2.23
OVCHY:
7.53
AD-UN.TO:
10.57
OVCHY:
0.67
AD-UN.TO:
31.72
OVCHY:
3.17
AD-UN.TO:
5.20
OVCHY:
1.34
AD-UN.TO:
1.11
OVCHY:
$26.07B
AD-UN.TO:
CA$220.04M
OVCHY:
$26.07B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
OVCHY:
$13.10B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVCHY vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск
OVCHY
AD-UN.TO
Сравнение OVCHY c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVCHY | AD-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.56 | 2.43 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 8.22 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVCHY | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.77 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.53 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок OVCHY и AD-UN.TO
Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки AD-UN.TO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и AD-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVCHY | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -81.10% | +35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -13.03% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -22.46% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -36.49% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -75.68% | +30.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -3.01% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -24.45% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.85% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVCHY и AD-UN.TO
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVCHY | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.15% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.75% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 17.95% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 23.98% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 33.46% | -8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVCHY и AD-UN.TO
Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 4.21% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OVCHY и AD-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OVCHY и AD-UN.TO
OVCHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
OVCHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
OVCHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
Часто задаваемые вопросы
OVCHY and AD-UN.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OVCHY и AD-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор