PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с USCI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 7.32%/yr vs 18.56%/yr for USCI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. OUSM charges 0.48%/yr vs 1.03%/yr for USCI.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 25.01%.

OUSM

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
6.25%
6 месяцев
7.17%
1 год
10.16%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

USCI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.98%
С начала года
25.01%
6 месяцев
23.30%
1 год
33.84%
3 года*
21.81%
5 лет*
18.56%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.25%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
USCI
United States Commodity Index Fund		25.01%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Correlation

The correlation between OUSM and USCI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.21

The correlation between OUSM and USCI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM

Доходность на риск

OUSM vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.03

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.65

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.89

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

13.23

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа USCI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.03

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.01

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.18

Просадки

Сравнение просадок OUSM и USCI

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и USCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-66.41%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.73%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-12.01%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-18.84%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-5.52%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-29.49%

+24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.56%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и USCI

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.47%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.35%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

14.06%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

16.79%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.44%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

15.85%

+3.08%

Сравнение комиссий OUSM и USCI

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и USCI

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.08%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and USCI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCI has higher volatility (4.35%) compared to OUSM (3.47%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs USCI's -66.41%.

On 5-year performance, USCI leads with 18.56% vs 7.32% for OUSM. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USCI has performed better with a 18.56% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

OUSM has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for USCI.

OUSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while USCI is Commodities. OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). They also come from different issuers: O'Shares Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 1.03% for USCI.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор