PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с PUTW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 7.32%/yr vs 9.64%/yr for PUTW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью 3.16%.

OUSM

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
6.25%
6 месяцев
7.17%
1 год
10.16%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

PUTW

1 день
0.21%
1 месяц
0.33%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.33%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.25%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.16%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Correlation

The correlation between OUSM and PUTW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.64

The correlation between OUSM and PUTW shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSM и PUTW

Секторы
OUSM
PUTW

Промышленность

22.8%

-

Финансовые услуги

21.1%
-0.0%

Потребительский циклический сектор

19.3%

-

Технологии

13.5%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

OUSM
22.8%
PUTW

-

Финансовые услуги

OUSM
21.1%
PUTW
-0.0%

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.3%
PUTW

-

Технологии

OUSM
13.5%
PUTW

-

Здравоохранение

OUSM
9.2%
PUTW

-

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.9%
PUTW

-

Коммунальные услуги

OUSM
3.9%
PUTW

-

Коммуникационные услуги

OUSM
3.8%
PUTW

-

Сырьевые материалы

OUSM
1.4%
PUTW

-

Энергетика

OUSM
0.3%
PUTW

-

Недвижимость

OUSM

-

PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

OUSM vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.94

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.69

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.43

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

11.63

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PUTW равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.94

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Просадки

Сравнение просадок OUSM и PUTW

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-28.40%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.15%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-15.26%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-16.56%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.32%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.44%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.49%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и PUTW

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.83%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.17%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

8.99%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

12.15%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

13.23%

+5.70%

Сравнение комиссий OUSM и PUTW

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и PUTW

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности PUTW в 12.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.08%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.19%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and PUTW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (3.47%) compared to PUTW (1.83%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs PUTW's -28.40%.

PUTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор