PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с ATMP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 7.32%/yr vs 15.42%/yr for ATMP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 19.92%.

OUSM

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
6.25%
6 месяцев
7.17%
1 год
10.16%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

ATMP

1 день
-0.58%
1 месяц
0.80%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.88%
1 год
18.32%
3 года*
21.05%
5 лет*
15.42%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.25%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		19.92%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%

Correlation

The correlation between OUSM and ATMP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.48

Over the past year, the correlation between OUSM and ATMP has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с MLPRATMP с QLD

Доходность на риск

OUSM vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.31

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.86

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.53

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

6.05

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ATMP равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMATMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.31

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.09

+0.38

Просадки

Сравнение просадок OUSM и ATMP

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-80.86%

+41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.30%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-16.48%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-22.98%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-6.15%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-31.12%

+25.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.04%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и ATMP

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.47%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.72%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

10.93%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

14.17%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

22.25%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

27.69%

-8.76%

Сравнение комиссий OUSM и ATMP

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и ATMP

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.08%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and ATMP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (5.72%) compared to OUSM (3.47%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs ATMP's -80.86%.

On 5-year performance, ATMP leads with 15.42% vs 7.32% for OUSM. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATMP has performed better with a 15.42% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

OUSM has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for ATMP.

OUSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while ATMP is MLPs. OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.95% for ATMP.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор