PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с IDMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUNZ returned 12.64%/yr vs 12.02%/yr for IDMO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 5.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OUNZ имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции IDMO немного отстают с 12.02%.

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between OUNZ and IDMO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.17

Over the past year, OUNZ and IDMO have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов OUNZ и IDMO

Секторы
OUNZ
IDMO

Недвижимость

100.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

42.4%

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

22.6%

Технологии

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Недвижимость

OUNZ
100.0%
IDMO
2.0%

Сырьевые материалы

OUNZ

-

IDMO
10.2%

Коммуникационные услуги

OUNZ

-

IDMO
2.2%

Потребительский циклический сектор

OUNZ

-

IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

OUNZ

-

IDMO
2.5%

Энергетика

OUNZ

-

IDMO
1.9%

Финансовые услуги

OUNZ

-

IDMO
42.4%

Здравоохранение

OUNZ

-

IDMO
1.2%

Промышленность

OUNZ

-

IDMO
22.6%

Технологии

OUNZ

-

IDMO
5.3%

Коммунальные услуги

OUNZ

-

IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold Trust

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

OUNZ vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUNZIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.12

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.67

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

6.49

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUNZ vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUNZIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и IDMO

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-39.38%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-12.31%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-12.65%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-27.07%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.76%

-31.34%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.83%

-4.49%

-15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-9.75%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

2.99%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и IDMO

Текущая волатильность для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) составляет 5.67%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.18%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

15.28%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

17.25%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

17.90%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

18.14%

-2.14%

Сравнение комиссий OUNZ и IDMO

И OUNZ, и IDMO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и IDMO

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUNZ and IDMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.18%) compared to OUNZ (5.67%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, OUNZ leads with 12.64% vs 12.02% for IDMO. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 12.64% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ and IDMO have the same expense ratio: 0.25% per year.

IDMO has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for OUNZ.

OUNZ is categorized as Precious Metals, while IDMO is Momentum. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Merk and Invesco.

OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор